Johansen協(xié)整檢驗(yàn)、Granger鋁管因果檢驗(yàn)以及向量誤差修正(VEC)模型、脈沖響應(yīng)分析和方差分解分析,從三個(gè)不同的角度對(duì)我國(guó)鋁期貨、鋁現(xiàn)貨和廢鋁市場(chǎng)價(jià)格間的動(dòng)態(tài)關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證分析,研究結(jié)果表明:從引導(dǎo)關(guān)系看,鋁期貨價(jià)格與鋁現(xiàn)貨價(jià)格之間具有協(xié)整關(guān)系,并且鋁期貨價(jià)格對(duì)鋁現(xiàn)貨價(jià)格及廢鋁價(jià)格具有單向價(jià)格引導(dǎo)關(guān)系,鋁現(xiàn)...對(duì)鋁價(jià)格行情進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè),構(gòu)建優(yōu)化的無(wú)偏灰色模型模擬其變化趨勢(shì).首先建立無(wú)偏灰色預(yù)測(cè)模型,并推導(dǎo)出它的求解公式;再對(duì)其背景參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化;然后根據(jù)2010年10月至2011年6月上�，F(xiàn)貨鋁價(jià)格數(shù)據(jù),采用優(yōu)化的無(wú)偏灰色模型進(jìn)行模擬預(yù)測(cè),最后將其預(yù)測(cè)結(jié)果與傳統(tǒng)的GM(1,1)模型和無(wú)偏灰色模型進(jìn)行誤差比較分析.結(jié)果表明...金屬導(dǎo)報(bào)消息,歐洲市場(chǎng)再生鋁價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定,生產(chǎn)商需要考慮廢鋁供應(yīng)大量短缺的實(shí)際問(wèn)題。一位德國(guó)生產(chǎn)商稱(chēng),廢鋁庫(kù)存不多,部分生產(chǎn)商難以履約。DIN226壓鑄鋁合金價(jià)格繼續(xù)保持在1740～1800歐元/噸,意大利及南歐地區(qū)的價(jià)格偏低。
鋁管利用協(xié)整分析和Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)等統(tǒng)計(jì)方法,鋁管對(duì)上海期貨交易所滬鋁指數(shù)價(jià)格和倫敦期貨交易所綜合鋁價(jià)格之間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系和引導(dǎo)關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究。結(jié)果表明兩市的鋁期貨價(jià)格之間存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系;倫鋁價(jià)格對(duì)滬鋁價(jià)格具有引導(dǎo)作用,而滬鋁價(jià)格對(duì)倫鋁價(jià)格的影響卻不大。這說(shuō)明中國(guó)在鋁期貨價(jià)格上缺乏定價(jià)權(quán)。上海期鋁與現(xiàn)鋁價(jià)格數(shù)據(jù),借助ADF檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、Granger(格蘭杰)因果檢驗(yàn)等方法,研究期貨市場(chǎng)鋁的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。研究發(fā)現(xiàn),上海鋁期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格之間存在著長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)均衡關(guān)系,而且鋁期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間,只存在顯著的單向引導(dǎo)關(guān)系,上海鋁期貨價(jià)格顯著引導(dǎo)鋁期貨價(jià)格,最后給出政策建議。
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